Les distributions non paramétriques de survie trouvent, de plus en plus, des applications dans desdomaines très variés, à savoir: théorie de fiabilité et analyse de survie, files d'attente,maintenance, gestion de stock, théorie de l'économie, ... L'objet de ce travail estd'utiliser les bornes inférieures et supérieures (en terme de la moyenne) des fonctions defiabilité appartenant aux classes de distribution de type IFR, DFR, NBU et NWU, présentées parSengupta (1994), pour l'évaluation de certaines caractéristiques. Nousutilisons certaines de ces lois pour l'évaluation des bornes du temps moyen d'attente dans la filed'un système d'attente de type GI/GI/1, en actualisant celles trouvées par Stoyan (1983). Comme application à la théorie de renouvellement et de fiabilité, nous utilisonsles propriétés qualitatives des temps de réparation pour borner le temps moyen de vie d'un systèmeà deux éléments réparables.

This paper considers an M/M/R/N queue with heterogeneousservers in which customers balk (do not enter) with a constantprobability (1 - b). We develop the maximum likelihoodestimates of the parameters for the M/M/R/N queue with balking andheterogeneous servers. This is a generalization of the M/M/2queue with heterogeneous servers (without balking), and theM/M/2/N queue with balking and heterogeneous servers in theliterature. We also develop the confidence interval formula forthe parameter ρ, the probability of empty system P 0, andthe expected number of customers in the system E[N], of anM/M/R/N queue with balking and heterogeneous servers. The effectsof varying b, N, and R on the confidence intervals of P 0and E[N] are also investigated.

Dans cet article on modélise le système de la pêche de la sardine au Maroc par la méthode de la programmation dynamique. On montre comment les éléments de la programmation dynamique tels que les étapes, états et actions sont utilisés. Le modèle proposé calcule la quantité de sardine à pêcher durant chaque saison de pêche dans le but de maximiser la récolte totale sur un certain nombre de périodes. Des tests, dans le cas déterministe, sont présentés et leurs résultats montrent que l'approche proposée est prometteuse. Notre modèle peut répondre à des problèmes intéressants tels que l'impact d'introduction de nouvelles technologies de pêche, et la détermination des meilleures périodes et dates du repos biologique. Ceci peut être fait par une analyse paramétrique des données appropriées du modèle. Enfin, on mentionne des données sensibles à la validité du modèle et qui nécessitent un traitement spécial.

We consider a multiobjective optimization problem with a feasible setdefined by inequality and equality constraints such that all functionsare, at least, Dini differentiable (in some cases, Hadamard differentiableand sometimes, quasiconvex). Several constraint qualifications are givenin such a way that generalize both the qualifications introduced by Maedaand the classical ones, when the functions are differentiable. Therelationships between them are analyzed. Finally, we give severalKuhn-Tucker type necessary conditions for a point to be Pareto minimumunder the weaker constraint qualifications here proposed.

We consider a Markov decision process for an MX/M/1 queue that iscontrolled by batches of negative customers. More specifically, we deriveconditions that imply threshold-type optimal policies, under either thetotal discounted cost criterion or the average cost criterion. Theperformance analysis of the model when it operates under a giventhreshold-type policy is also studied. We prove a stability condition and acomplete stochastic comparison characterization for models operating underdifferent thresholds. Exact and asymptotic results concerning thecomputation of the stationary distribution of the model are also derived.

A single-server queueing system with a batch Markovian arrivalprocess (BMAP) and MAP-input of disasters causing all customers toleave the system instantaneously is considered. The system has twooperation modes, which depend on the current queue length. Theembedded and arbitrary time stationary queue length distributionhas been derived and the optimal control threshold strategy hasbeen determined.

In this paper we propose a family of finite approximations for the departure process of an ME/ME/1 queue indexed by a parameter k defined as the system size of the finite approximation. The approximations capture the interdeparture times from an ME/ME/1 queue exactly and preserve the lag correlations of inter-event times of the departures from an ME/ME/1 queue up to lag (k - 1).

In applications such as airport operations, militarysimulations, and medical simulations, conductingsimulations in accurate and realistic settings that are represented byreal video imaging sequences becomes essential. This paper surveys recent work that enablesvisually realistic model constructions and the simulation of syntheticobjects which are inserted in video sequences, and illustrates how synthetic objects canconduct intelligent behavior within a visual augmented reality.

We consider a G-network with Poisson flow of positive customers.Each positive customer entering the network is characterized bya set of stochastic parameters: customer route, the length of customer route,customer volume and his service length at each route stage aswell. The following node types are considered:Negative customers arriving at each node also form a Poisson flow.A negative customer entering a node with k customers in service, withprobability 1/k chooses one of served positivecustomer as a “target”. Then, if the node is of a type 0the negative customer immediately “kills” (displaces from the network)the target customer, and if the node is of types 1–3the negative customer with given probability depending on parameters of thetarget customer route kills this customer and with complementary probability hequits the network with no service.A product form for the stationary probabilities of underlyingMarkov process is obtained.

Cet article introduit une nouvelle transformation des réseaux de Petri généralisés appelée l'abstraction généralisée. C'est une réduction dont nous montrons qu'elle conserve les invariants du réseau de départ et les propriétés structurelles les plus importantes. Une fonction de transformation de marquages nous permet d'introduire l'étude de la conservation des propriétés comportementales.

The notion of treewidth is of considerable interest in relation to NP-hard problems.Indeed, several studies have shown that the tree-decomposition method can be used to solve many basic optimization problems in polynomialtime when treewidth is bounded, even if, for arbitrary graphs, computingthe treewidth is NP-hard.Several papers present heuristics with computational experiments.For many graphs the discrepancy between the heuristic resultsand the best lower bounds is still very large. The aim of this paper is to propose two new methodsfor computing the treewidth of graphs: a heuristic and a metaheuristic.The heuristic returns good results in a short computation time,whereas the metaheuristic (a Tabu search method)returns the best results known to have been obtained so far for all the DIMACS vertex coloring / treewidth benchmarks (a well-known collection of graphs used for both vertex coloring and treewidth problems.) Our results actually improve on the previous best results for treewidth problems in 53% of the cases. Moreover, we identify properties of the triangulation processto optimize the computing time of our method.

In this paper we study the existence of subharmonic solutions of the Hamiltonian system $$ J\dot x+ u^* \nabla G(t,u(x)) =e(t)$$ where u is a linear map, G is a C 1-function and e is a continuous function.

Dans cet article, nous proposons une nouvelle méthode de purification pour les problèmes de complémentarité linéaire, monotones. Cette méthode associe à chaque itéré de la suite, générée par une méthode de points intérieurs, une base non nécessairement réalisable. Nous montrons que, sous les hypothèses de complémentarité stricte et de non dégénérescence, la suite des bases converge en un nombre fini d'itérations vers une base optimale qui donne une solution exacte du problème. Le procédé adopté sert également à préconditionner l'algorithme de gradient conjugué lors du calcul de la direction de Newton.

We propose a variational model for one of the most importantproblems in traffic networks, namely, the network equilibrium flow that is, traditionallyin the context of operations research, characterized by minimum cost flow. This model has the peculiarity of being formulated by means of a suitable variational inequality (VI) andits solution is called “equilibrium”. This model becomes a minimum cost model when the cost function is separableor, more general, when the Jacobian of the cost operator is symmetric;in such cases a functional representing the total network utility exists.In fact in these cases we can write the first order optimality conditions which turn out to be a VI.In the other situations (i.e., when global utility functional does not exist),which occur much more often in the real problems, we can study the network by looking for equilibrium solutions instead of minimum points.The Lagrangean approach to the study of the VI allows us to introduce dual variables, associated to the constraints of the feasible set, which may receive interesting interpretations in terms of potentials associated to the arcs and the nodes of the network.This interpretation is an extension and generalization of the classic Bellman conditions. Finally, we deepen the analysis of the networks having capacity constraints.


Pour établir des plans de production et d'approvisionnements, une entreprise utilise un système de prévisions. Celui-ci est constitué d'une méthode de prévision de la demande et d'une méthode de lot-sizing permettant l'obtention de plans prévisionnels. Nous proposons une démarche permettant d'évaluer la fiabilité des prévisions fournies par un tel système. Cette analyse se base sur l'étude de l'impact des aléas de la demande sur les coûts induits par les plans prévisionnels. Nous avons appliqué ce protocole à un système de prévisions constitué du lissage exponentiel et de la méthode de Florian et Klein [5]. Dans les conditions expérimentales considérées, ce système de prévision fournit des informations fiables.

Cet article est un travail de synthèse autour de l'analyse desensibilité pour les problèmes linéaires envariables 0-1. De nombreux aspects sont ainsi abordés : historiqueet formes d'analyse de sensibilité, exemples d'application,complexité, conditions d'optimalité, algorithmes etapproches. Nous dressons par ailleurs quelques perspectives derecherche actuelles dans ce domaine.

We present briefly some results we obtained with known methods to solve minimum cost tension problems, comparing their performance on non-specific graphs and on series-parallel graphs. These graphs are shown to be of interest to approximate many tension problems, like synchronization in hypermedia documents. We propose a new aggregation method to solve the minimum convex piecewise linear cost tension problem on series-parallel graphs in O(m3) operations.

Nous construisons des familles de facettes du polytope du sac-à-dos quadratique en 0-1 selon les deux approches suivantes.Le Boolean quadric polytope (introduit dans le cas sans contraintes par Padberg [12]) contenant le polytope du sac-à-dos quadratique, une première approche consiste à se demander sous quelles conditions une facette du premier est aussi une facette du second et quand ces conditions ne sont pas remplies quels liftings permettent d'en faire une facette. Des réponses à ces questions sont données dans le cas de l'inégalité "coupe" introduite par Padberg.Dans une seconde approche, suivant la méthode de linéarisation d'Adams et Sherali [1], nous multiplions par une variable directe ou complémentée une facette du polytope du sac-à-dos linéaire. Nous montrons que cette approche permet d'obtenir des facettes du polytope du sac-à-dos quadratique et nous l'étendons par la suite à la multiplication de facettes du sac-à-dos quadratique lui-même.Des résultats numériques illustrent la mise en oeuvre dans un algorithme de coupes, d'inégalités ainsi obtenues.

We present a hybrid approach for the FrequencyAssignment Problem with Polarization. This problem, viewed asMax-CSP, is treated as a sequence of decision problems, CSPlike. The proposed approach combines the Arc-Consistencytechniques with a performed Tabu Search heuristic. The resultingalgorithm gives some high quality solutions and has proved itsrobustness on instances with approximately a thousand variablesand nearly ten thousand constraints.